Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions
Beitrag in einer Fachzeitschrift
(Originalarbeit)
Details zur Publikation
Autor(en): Fischer T, Krauß C
Zeitschrift: → European Journal of Operational Research |
Verlag: Elsevier B.V.
Jahr der Veröffentlichung: 2018
Band: 270
Heftnummer: 2
Seitenbereich: 654-669
ISSN: 0377-2217
FAU-Autoren / FAU-Herausgeber
| | | Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |
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Zitierweisen
APA: | Fischer, T., & Krauß, C. (2018). Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions. European Journal of Operational Research, 270(2), 654-669. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054 |
MLA: | Fischer, Thomas, and Christopher Krauß. "Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions." European Journal of Operational Research 270.2 (2018): 654-669. |