Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions

Beitrag in einer Fachzeitschrift
(Originalarbeit)


Details zur Publikation

Autor(en): Fischer T, Krauß C
Zeitschrift: European Journal of Operational Research
Verlag: Elsevier B.V.
Jahr der Veröffentlichung: 2018
Band: 270
Heftnummer: 2
Seitenbereich: 654-669
ISSN: 0377-2217


FAU-Autoren / FAU-Herausgeber

Krauß, Christopher
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie


Zitierweisen

APA:
Fischer, T., & Krauß, C. (2018). Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions. European Journal of Operational Research, 270(2), 654-669. https://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2017.11.054

MLA:
Fischer, Thomas, and Christopher Krauß. "Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictions." European Journal of Operational Research 270.2 (2018): 654-669.

BibTeX: 

Zuletzt aktualisiert 2018-05-12 um 20:50