An Extended Likelihood Framework for Modeling Discretely Observed Credit Rating Transitions

Beitrag in einer Fachzeitschrift
(Originalarbeit)


Details zur Publikation

Autor(en): Pfeuffer M, Möstel L, Fischer M
Zeitschrift: Quantitative Finance
Jahr der Veröffentlichung: 2018
ISSN: 1469-7688
Sprache: Englisch


FAU-Autoren / FAU-Herausgeber

Fischer, Matthias Prof. Dr.
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Möstel, Linda
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie


Zitierweisen

APA:
Pfeuffer, M., Möstel, L., & Fischer, M. (2018). An Extended Likelihood Framework for Modeling Discretely Observed Credit Rating Transitions. Quantitative Finance. https://dx.doi.org/10.1080/14697688.2018.1465196

MLA:
Pfeuffer, Marius, Linda Möstel, and Matthias Fischer. "An Extended Likelihood Framework for Modeling Discretely Observed Credit Rating Transitions." Quantitative Finance (2018).

BibTeX: 

Zuletzt aktualisiert 2018-16-10 um 11:23