Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data.

Beitrag in einer Fachzeitschrift
(Originalarbeit)


Details zur Publikation

Autor(en): Stübinger J, Endres S
Zeitschrift: Quantitative Finance
Jahr der Veröffentlichung: 2018
ISSN: 1469-7688
Sprache: Englisch


FAU-Autoren / FAU-Herausgeber

Endres, Sylvia
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie


Zitierweisen

APA:
Stübinger, J., & Endres, S. (2018). Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data. Quantitative Finance. https://dx.doi.org/10.1080/14697688.2017.1417624

MLA:
Stübinger, Johannes, and Sylvia Endres. "Pairs trading with a mean-reverting jump-diffusion model on high-frequency data." Quantitative Finance (2018).

BibTeX: 

Zuletzt aktualisiert 2018-29-08 um 12:38