Forecasting Volatility and Option Pricing with GARCH Models

Beitrag in einem Sammelwerk


Details zur Publikation

Autorinnen und Autoren: Kähler J
Herausgeber: Karmann Alexander, et al.
Titel Sammelwerk: Operations Research '92
Verlagsort: Heidelberg
Jahr der Veröffentlichung: 1993
Seitenbereich: 553-557


FAU-Autorinnen und Autoren / FAU-Herausgeberinnen und Herausgeber

Kähler, Jürgen Prof.
Professur für Volkswirtschaftslehre


Zitierweisen

APA:
Kähler, J. (1993). Forecasting Volatility and Option Pricing with GARCH Models. In Karmann Alexander, et al. (Eds.), Operations Research '92 (pp. 553-557). Heidelberg.

MLA:
Kähler, Jürgen. "Forecasting Volatility and Option Pricing with GARCH Models." Operations Research '92 Ed. Karmann Alexander, et al., Heidelberg, 1993. 553-557.

BibTeX: 

Zuletzt aktualisiert 2018-08-08 um 15:53