Markov-Switching Models for Exchange-Rate Dynamics and the Pricing of Foreign-Currency Options

Beitrag in einem Sammelwerk


Details zur Publikation

Autor(en): Kähler J, Marnet V
Herausgeber: Kähler Jürgen, Kugler Peter
Titel Sammelwerk: Econometric Analysis of Financial Markets
Verlagsort: Heidelberg
Jahr der Veröffentlichung: 1994
Seitenbereich: 203-230


FAU-Autoren / FAU-Herausgeber

Kähler, Jürgen Prof.
Professur für Volkswirtschaftslehre


Zitierweisen

APA:
Kähler, J., & Marnet, V. (1994). Markov-Switching Models for Exchange-Rate Dynamics and the Pricing of Foreign-Currency Options. In Kähler Jürgen, Kugler Peter (Eds.), Econometric Analysis of Financial Markets (pp. 203-230). Heidelberg.

MLA:
Kähler, Jürgen, and Volker Marnet. "Markov-Switching Models for Exchange-Rate Dynamics and the Pricing of Foreign-Currency Options." Econometric Analysis of Financial Markets Ed. Kähler Jürgen, Kugler Peter, Heidelberg, 1994. 203-230.

BibTeX: 

Zuletzt aktualisiert 2018-07-08 um 02:11