Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß

Beitrag in einer Fachzeitschrift


Details zur Publikation

Autorinnen und Autoren: Scholz H, Wilkens M
Zeitschrift: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
Verlag: RWS Verlag
Jahr der Veröffentlichung: 2003
Band: 15
Heftnummer: 1
Seitenbereich: 1-8
ISSN: 0936-2800


Abstract


In diesem Beitrag wird für praktisch relevante Entscheidungssituationen von Anlegern das investorspezifische Performancemaß ISM zur Beurteilung der Leistung und zur Auswahl von Investmentfonds abgeleitet. Da das ISM wesentlich durch die Sharpe Ratio und die Treynor Ratio bestimmt wird, erfolgt hier über eine neue ökonomische Begründung dieser traditionellen Performancemaße.



FAU-Autorinnen und Autoren / FAU-Herausgeberinnen und Herausgeber

Scholz, Hendrik Prof. Dr.
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Banken


Einrichtungen weiterer Autorinnen und Autoren

Universität Augsburg


Zitierweisen

APA:
Scholz, H., & Wilkens, M. (2003). Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 15(1), 1-8.

MLA:
Scholz, Hendrik, and Marco Wilkens. "Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß." Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 15.1 (2003): 1-8.

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Zuletzt aktualisiert 2018-09-08 um 18:23