Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß

Scholz H, Wilkens M (2003)

Publication Type: Journal article

Publication year: 2003

Journal

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft RWS Verlag

Publisher: RWS Verlag

Book Volume: 15

Pages Range: 1-8

Journal Issue: 1

DOI: 10.15375/zbb-2003-0101

Abstract

In diesem Beitrag wird für praktisch relevante Entscheidungssituationen von Anlegern das investorspezifische Performancemaß ISM zur Beurteilung der Leistung und zur Auswahl von Investmentfonds abgeleitet. Da das ISM wesentlich durch die Sharpe Ratio und die Treynor Ratio bestimmt wird, erfolgt hier über eine neue ökonomische Begründung dieser traditionellen Performancemaße.

Authors with CRIS profile

Hendrik Scholz Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung und Banken

Involved external institutions

Universität Augsburg DE Germany (DE)

How to cite

APA:

Scholz, H., & Wilkens, M. (2003). Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 15(1), 1-8. https://dx.doi.org/10.15375/zbb-2003-0101

MLA:

Scholz, Hendrik, and Marco Wilkens. "Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß." Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 15.1 (2003): 1-8.

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