Quantitative Finance

Abkürzung der Fachzeitschrift: QUANT FINANC
ISSN: 1469-7688
Verlag: Taylor & Francis (Routledge)



Publikationen


Heftnummer: 4, Band: 19, Seitenbereich: 571-585
Exploiting social media with higher-order Factorization Machines: statistical arbitrage on high-frequency data of the S&P 500 (2019)
Knoll J, Stübinger J, Grottke M

Heftnummer: 6, Band: 19, Seitenbereich: 921-935
Statistical arbitrage with optimal causal paths on high-frequency data of the S&P 500 (2019)
Stübinger J

Heftnummer: 1, Band: 18, Seitenbereich: 121-138
Pairs trading with partial cointegration (2018)
Clegg M, Krauß C


Statistical arbitrage with vine copulas (2018)
Stübinger J, Mangold B, Krauß C, et al.

Heftnummer: 7, Band: 9, Seitenbereich: 839-854
An empirical analysis of multivariate copula models (2009)
Fischer M, Köck C, Weigert F, et al.


Zuletzt aktualisiert 2015-29-05 um 16:46